Описание
Технический индикатор «Индекс расширения диапазона» был разработан Томасом Де Марко и описан в его книге «Технический анализ — новая наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Данный индикатор относится к осцилляторам технического анализа и с успехом может применяться как на валютном рынке, так и на сопредельных - фондовом и товарно-сырьевом.
Формула расчета
Для каждого дня рассчитывается две суммы. Первая - это условная сумма «сильных» изменений цен:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
где "k" это период расчета (обычно равный 8). Первое условие:
если ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, в противном случае, n (j) = 1
m(j) - это второе условие:
если ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, в противном случае, m(j) = 1
а s(j) - это параметр изменений цены:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Вторая сумма рассчитывается по следующей формуле:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Для каждого торгового дня значение индикатора рассчитывается следующим образом:
REI = S1/S2*100
Применение в торговле
Индекс расширения диапазона может применяться как на долгосрочных, так и на краткосрочных временных отрезках в качестве дополнительного осциллятора, указывающего на возможности экстремальных ценовых изменений.
Данный индикатор колеблется в диапазоне от +100 до -100 процентов. Зона выше +60 является зоной перекупленности, достижение индикатором этой области говорит о преобладании экстремального значения покупок и свидетельствует о скором развороте цены вниз. Падение показателя индикатора ниже уровня -60 говорит о том, что цена достаточно сильно упала на выбранном отрезке времени и вскоре может возобновить рост.
Интересной особенностью данного индикатора является то, что в процессе бокового ценового движения (флета) на рынке данный индикатор сохраняет свои значения в «нейтральной» зоне (диапазон от -60 до +60). Данное свойство, заложенное в индикатор его разработчиком Томасом Де Марко, отлично работает на современных финансовых рынках: если наблюдается боковая тенденция, то в процессе её развития индикатор не будет формировать экстремумы в зонах перекупленности или перепроданности и тем самым не будет давать ложные сигналы о разворотах там, где они не могут быть сформированы рынком.
В случае использования индикатора на таймфреймах ниже H4, рекомендуется увеличивать стандартный параметр расчета индикатора с «8» до «12» для уменьшения количество ложных сигналов и шума.
Торговля на основе сигналов индикатора (формирование экстремумов в зонах перекупленности или перепроданности) обязательно должна сопровождаться фильтром, при котором происходила бы выборка формирующихся сигналов. Одним из самых актуальных и простых методов фильтрования является использование Simple MA с периодом 50. В этой связи необходимо использовать следующую модель торговли:
– короткая позиция открывается в случае формирования экстремума индикатором REI над уровнем +60 и нахождением цены ниже SMA(50);
– длинная позиция открывается в случае формирования экстремума индикатором REI под уровнем -60 и нахождением цены выше SMA (50).
При использовании данного фильтра общее количество сделок снижается почти на треть, но исключается торговля против развивающейся среднесрочной тенденции, что положительно влияет на результат операций.
